Сравнение FREM.L с IWVG.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 16.24%/yr for IWVG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -14.76% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between FREM.L and IWVG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between FREM.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
IWVG.L
Сравнение FREM.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 6.30 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 21.82 | -15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и IWVG.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -35.79% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.62% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -14.64% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -26.94% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.52% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -6.64% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.49% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.06% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.99% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 16.25% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.95% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.66% | -0.72% |
Сравнение комиссий FREM.L и IWVG.L
И FREM.L, и IWVG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и IWVG.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and IWVG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L and IWVG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IWVG.L is Global Equities. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор