PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDTX с VITPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

FRDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDTX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		-2.50%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.28%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.75% соответственно.

FRDTX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.37%
3 года*
12.37%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%

VITPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.65%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с EMOFRDTX с SCHDFRDTX с FGJEXFRDTX с FEQHXFRDTX с DHAMX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий FRDTX и VITPX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FRDTX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.00

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.54

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

7.31

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между FRDTX и VITPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и VITPX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		9.98%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и VITPX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDTXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-55.28%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.92%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.31%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-34.99%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.54%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.07%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.61%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и VITPX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDTXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.51%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.81%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.62%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.36%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.39%

-0.27%