Сравнение FRDPX с SLMMX
FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) and SLMMX (Western Asset Massachusetts Municipals Fund) are both mutual funds - FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while SLMMX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDPX returned 11.41%/yr vs 1.29%/yr for SLMMX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FRDPX charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SLMMX.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и SLMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDPX показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SLMMX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции SLMMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 1.29% соответственно.
FRDPX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.41%
SLMMX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам FRDPX и SLMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 5.86% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
SLMMX Western Asset Massachusetts Municipals Fund | 2.08% | 3.76% | 1.22% | 5.51% | -11.55% | 1.73% | 3.31% | 6.85% | 0.02% | 5.10% |
Correlation
The correlation between FRDPX and SLMMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 1988 г. | 0.03 |
The correlation between FRDPX and SLMMX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDPX vs. SLMMX — Ранг доходности на риск
FRDPX
SLMMX
Сравнение FRDPX c SLMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDPX | SLMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.98 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 10.79 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDPX | SLMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.78 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.12 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и SLMMX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки SLMMX в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и SLMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDPX | SLMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.57% | -16.75% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -2.83% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -6.79% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -16.75% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -16.75% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -2.28% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.78% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и SLMMX
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDPX | SLMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.25% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 2.26% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 3.06% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 4.53% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 4.32% | +12.86% |
Сравнение комиссий FRDPX и SLMMX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLMMX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и SLMMX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности SLMMX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 9.66% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
SLMMX Western Asset Massachusetts Municipals Fund | 2.35% | 3.27% | 2.62% | 2.34% | 1.81% | 1.40% | 2.29% | 3.02% | 3.13% | 3.12% | 3.10% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
FRDPX and SLMMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDPX has higher volatility (2.29%) compared to SLMMX (1.25%). In terms of maximum drawdown, FRDPX dropped -51.57% vs SLMMX's -16.75%.
SLMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDPX и SLMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор