График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Massachusetts Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) показал доход в -0.73% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLMMX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Western Asset Massachusetts Municipals Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SLMMX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.41% | -2.57% | -0.73% | |||||||||
| 2025 | 0.05% | 1.29% | -1.83% | -0.78% | -0.65% | 0.59% | -0.76% | 1.06% | 2.93% | 1.38% | 0.29% | 0.23% | 3.76% |
| 2024 | -0.02% | 0.03% | -0.00% | -1.61% | 0.15% | 1.50% | 0.83% | 0.48% | 1.06% | -1.66% | 2.00% | -1.44% | 1.22% |
| 2023 | 3.05% | -2.65% | 2.19% | -0.05% | -0.55% | 0.49% | 0.13% | -1.32% | -2.46% | -2.11% | 6.31% | 2.72% | 5.51% |
| 2022 | -2.79% | -0.66% | -3.37% | -3.82% | 1.31% | -2.74% | 2.81% | -2.56% | -4.22% | -1.09% | 5.15% | 0.22% | -11.55% |
| 2021 | 0.46% | -2.08% | 0.66% | 1.34% | 0.63% | 0.23% | 0.75% | -0.41% | -0.88% | -0.11% | 0.90% | 0.29% | 1.73% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Massachusetts Municipals Fund: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.01.1988.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (15.41%) было выше, чем в снижении (3.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.41%
- Участие в снижении
- 3.35%
Комиссия
Комиссия SLMMX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLMMX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 6.61 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SLMMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Massachusetts Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.38 | $0.30 | $0.27 | $0.20 | $0.18 | $0.30 | $0.39 | $0.39 | $0.40 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.64% | 3.27% | 2.62% | 2.34% | 1.81% | 1.40% | 2.29% | 3.02% | 3.13% | 3.12% | 3.10% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Massachusetts Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Western Asset Massachusetts Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Massachusetts Municipals Fund составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.75% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.4% | 4 июн. 2008 г. | 137 | 16 дек. 2008 г. | 103 | 15 мая 2009 г. | 240 |
| -14.19% | 31 янв. 1994 г. | 205 | 21 нояб. 1994 г. | 127 | 24 мая 1995 г. | 332 |
| -11.08% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 198 | 31 дек. 2020 г. | 213 |
| -9.99% | 30 нояб. 2012 г. | 195 | 10 сент. 2013 г. | 266 | 30 сент. 2014 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...