- ISIN
- US52469K1007
- CUSIP
- 52469K100
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 20 дек. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLMMX
Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции SLMMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) показал доход в 2.08% с начала года и 8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLMMX составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Massachusetts Municipals Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLMMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SLMMX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.22% | -2.11% | 1.27% | 0.92% | 0.35% | 2.08% | ||||||
| 2025 | 0.05% | 1.29% | -1.83% | -0.78% | -0.65% | 0.59% | -0.76% | 1.06% | 2.93% | 1.38% | 0.29% | 0.23% | 3.76% |
| 2024 | -0.02% | 0.03% | 0.00% | -1.61% | 0.15% | 1.50% | 0.83% | 0.48% | 1.06% | -1.66% | 2.00% | -1.44% | 1.22% |
| 2023 | 3.05% | -2.65% | 2.19% | -0.05% | -0.55% | 0.49% | 0.13% | -1.32% | -2.46% | -2.11% | 6.31% | 2.72% | 5.51% |
| 2022 | -2.79% | -0.66% | -3.37% | -3.82% | 1.31% | -2.74% | 2.81% | -2.56% | -4.22% | -1.09% | 5.15% | 0.22% | -11.55% |
| 2021 | 0.46% | -2.08% | 0.66% | 1.34% | 0.63% | 0.23% | 0.75% | -0.41% | -0.88% | -0.11% | 0.90% | 0.29% | 1.73% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Massachusetts Municipals Fund has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.37%) than losses (3.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.37%
- Участие в снижении
- 3.30%
Комиссия
Комиссия SLMMX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLMMX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 13.52 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Massachusetts Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.38 | $0.30 | $0.27 | $0.20 | $0.18 | $0.30 | $0.39 | $0.39 | $0.40 | $0.39 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.35% | 3.27% | 2.62% | 2.34% | 1.81% | 1.40% | 2.29% | 3.02% | 3.13% | 3.12% | 3.10% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Massachusetts Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Massachusetts Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Massachusetts Municipals Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.75%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.40%дек. 2008 г. | 6mo 15d | 5mo | 11mo 15dиюнь 2008 г. - май 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -14.19%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 6mo 4d | 1y 3moянв. 1994 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -11.08%март 2020 г. | 18d | 9mo 16d | 10mo 4dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.99%сент. 2013 г. | 9mo 14d | 1y 20d | 1y 10moнояб. 2012 г. - сент. 2014 г. |
Показатели просадок
| SLMMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -56.78% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -18.90% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.75% | -25.43% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.75% | -33.92% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -10.72% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLMMX
Добавьте Western Asset Massachusetts Municipals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLMMX