PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLMMX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLMMX с BATVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLMMX (Western Asset Massachusetts Municipals Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, SLMMX returned 0.14%/yr vs 1.51%/yr for BATVX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SLMMX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.

Доходность

Сравнение доходности SLMMX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLMMX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BATVX с доходностью 0.97%.

SLMMX

1 день
0.35%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.67%
1 год
8.50%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.29%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.58%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLMMX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
SLMMX
Western Asset Massachusetts Municipals Fund		2.08%3.76%1.22%5.51%-11.55%1.06%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.97%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Correlation

The correlation between SLMMX and BATVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.17

The correlation between SLMMX and BATVX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Massachusetts Municipals Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с SLMMX:
SLMMX с FKRCXSLMMX с ATOIXSLMMX с FHMIXSLMMX с FRDPXSLMMX с SHRAXSLMMX с DFSMXSLMMX с FKDNX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с SEPAXBATVX с FOHFXBATVX с VPALXBATVX с NMTRXBATVX с PTEAX

Доходность на риск

SLMMX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLMMX
Ранг доходности на риск SLMMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLMMX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMMXBATVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.57

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLMMX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLMMX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLMMX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMMXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

2.39

-2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.38

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SLMMX и BATVX

Максимальная просадка SLMMX за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMMX и BATVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMMXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-0.20%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

0.00%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-0.10%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-0.20%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.03%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SLMMX и BATVX

Western Asset Massachusetts Municipals Fund (SLMMX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SLMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMMXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.20%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.49%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.73%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

0.64%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

0.63%

+3.69%

Сравнение комиссий SLMMX и BATVX

SLMMX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLMMX и BATVX

Дивидендная доходность SLMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности BATVX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.55%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLMMX
Western Asset Massachusetts Municipals Fund		2.35%3.27%2.62%2.34%1.81%1.40%2.29%3.02%3.13%3.12%3.10%3.32%

Часто задаваемые вопросы

SLMMX and BATVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLMMX has higher volatility (1.25%) compared to BATVX (0.20%). In terms of maximum drawdown, SLMMX dropped -16.75% vs BATVX's -0.20%.

BATVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLMMX и BATVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор