PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDPX с SHDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDPX с SHDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) and SHDAX (Western Asset Short Duration Municipal Income Fund) are both mutual funds - FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHDAX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDPX returned 11.41%/yr vs 1.52%/yr for SHDAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FRDPX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for SHDAX.

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и SHDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SHDAX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции SHDAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 1.52% соответственно.

FRDPX

1 день
0.47%
1 месяц
3.39%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.37%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.41%

SHDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.64%
3 года*
3.44%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDPX и SHDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		5.86%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		0.68%4.82%2.31%3.28%-3.47%0.02%2.57%3.39%1.01%1.39%

Correlation

The correlation between FRDPX and SHDAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.01

The correlation between FRDPX and SHDAX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

Western Asset Short Duration Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с SHDAX:
SHDAX с FKINXSHDAX с FKRCXSHDAX с APUSXSHDAX с FRIAXSHDAX с SHAPXSHDAX с AFBSHDAX с SHRAX

Доходность на риск

FRDPX vs. SHDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SHDAX
Ранг доходности на риск SHDAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c SHDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDPXSHDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.63

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.68

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.13

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.29

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

10.12

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDPX vs. SHDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SHDAX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и SHDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDPXSHDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.63

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и SHDAX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки SHDAX в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и SHDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDPXSHDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-6.18%

-45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-1.17%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-1.59%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-5.81%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-6.18%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-0.64%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.38%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и SHDAX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Western Asset Short Duration Municipal Income Fund (SHDAX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDPXSHDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.55%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

1.07%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

1.48%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

1.85%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

1.87%

+15.31%

Сравнение комиссий FRDPX и SHDAX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHDAX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и SHDAX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности SHDAX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.66%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
SHDAX
Western Asset Short Duration Municipal Income Fund		2.38%3.09%2.28%1.60%1.04%0.79%1.35%1.75%1.40%1.19%1.06%1.10%

Часто задаваемые вопросы

FRDPX and SHDAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDPX has higher volatility (2.29%) compared to SHDAX (0.55%). In terms of maximum drawdown, FRDPX dropped -51.57% vs SHDAX's -6.18%.

SHDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDPX и SHDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор