PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDPX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.58%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-12.25%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

FRDPX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.99%
1 год
10.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.76%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FRDPX и GQEIX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

FRDPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDPXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.45

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.69

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.77

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

1.97

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между FRDPX и GQEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и GQEIX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.52%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и GQEIX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-28.48%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-8.30%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-20.44%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.26%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.69%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.40%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и GQEIX

Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.76%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.32%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.44%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.88%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.88%

-1.71%