PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCOY с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRCOY с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FRCOY returned 15.35%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRCOY и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

FRCOY

1 день
1.28%
1 месяц
9.71%
С начала года
40.23%
6 месяцев
41.13%
1 год
54.91%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.35%
10 лет*
19.37%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCOY и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		40.23%7.87%37.62%21.99%6.90%-36.95%44.23%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between FRCOY and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRCOY:

$155.99B

PLTR:

$329.05B

EPS

FRCOY:

¥157.47

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

FRCOY:

51.64

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

FRCOY:

1.86

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

FRCOY:

6.75

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

FRCOY:

9.47

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

FRCOY:

¥3.70T

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRCOY:

¥1.89T

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

FRCOY:

¥923.74B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с FRCOY:
FRCOY с SOBKYFRCOY с CJPRYFRCOY с ASCCYFRCOY с MPNGYFRCOY с VOOFRCOY с SPYFRCOY с CNDX.L
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

FRCOY vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCOY
Ранг доходности на риск FRCOY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCOY c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCOYPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.11

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.20

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.14

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-0.25

+8.51

FRCOY vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCOY на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCOY и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCOY и PLTR

Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCOYPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-84.62%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-38.22%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-40.61%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.91%

-79.14%

+36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-38.22%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-40.27%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

21.23%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCOY и PLTR

Текущая волатильность для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) составляет 11.60%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCOYPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

17.16%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

38.32%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

50.83%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

65.44%

-35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

69.75%

-39.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCOY и PLTR

Ни FRCOY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR		0.00%0.45%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.81%0.90%0.83%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRCOY и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03T
1.63B
(FRCOY) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FRCOY значения в JPY, PLTR значения в USD

Сравнение рентабельности FRCOY и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fast Retailing Co Ltd ADR и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.2%
86.8%
Активы портфеля
FRCOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

FRCOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

FRCOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

FRCOY and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to FRCOY (11.60%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs PLTR's -84.62%.

FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCOY и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор