PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRCJ.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCJ.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRCJ.DE returned 7.46%/yr vs 8.46%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FRCJ.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRCJ.DE показывает доходность 14.45%, а SMLN.DE немного выше – 14.96%. За последние 10 лет акции FRCJ.DE уступали акциям SMLN.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.46% соответственно.

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%

SMLN.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.96%
1 год
30.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCJ.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%9.94%28.93%-12.80%8.84%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		14.96%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%

Correlation

The correlation between FRCJ.DE and SMLN.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2015 г.

0.89

The correlation between FRCJ.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с AW15.DE

Доходность на риск

FRCJ.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCJ.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRCJ.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.34

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.23

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.74

-0.60

FRCJ.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCJ.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRCJ.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка FRCJ.DE за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCJ.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCJ.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-99.33%

+72.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.43%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-15.55%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-19.85%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.67%

-99.33%

+72.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-98.43%

+94.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-78.06%

+70.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.84%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCJ.DE и SMLN.DE

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеют волатильность 5.95% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCJ.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.87%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

15.73%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.97%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.30%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

4,014.90%

-3,998.40%

Сравнение комиссий FRCJ.DE и SMLN.DE

И FRCJ.DE, и SMLN.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCJ.DE и SMLN.DE

Дивидендная доходность FRCJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FRCJ.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCJ.DE and SMLN.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: UBS and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCJ.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор