PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCH.L с CHTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRCH.L с CHTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) and CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - FRCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while CHTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRCH.L returned 8.07%/yr vs 9.00%/yr for CHTE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRCH.L charges 0.19%/yr vs 0.47%/yr for CHTE.L.

Доходность

Сравнение доходности FRCH.L и CHTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRCH.L торгуется в GBP, в то время как CHTE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHTE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCH.L показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у CHTE.L с доходностью -6.46%.

FRCH.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.20%
3 года*
8.07%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
—

CHTE.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3.36%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRCH.L и CHTE.L

2026 (YTD)2025202420232022
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.14%23.22%21.12%-17.46%-13.22%
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-6.46%32.47%12.40%-15.02%-21.59%

Correlation

The correlation between FRCH.L and CHTE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between FRCH.L and CHTE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRCH.L и CHTE.L

Секторы
FRCH.L
CHTE.L

Потребительский циклический сектор

24.5%
28.7%

Финансовые услуги

18.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
21.8%

Технологии

11.3%
32.1%

Промышленность

7.9%
4.8%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Здравоохранение

5.5%
12.0%

Энергетика

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

FRCH.L
24.5%
CHTE.L
28.7%

Финансовые услуги

FRCH.L
18.3%
CHTE.L
0.6%

Коммуникационные услуги

FRCH.L
16.4%
CHTE.L
21.8%

Технологии

FRCH.L
11.3%
CHTE.L
32.1%

Промышленность

FRCH.L
7.9%
CHTE.L
4.8%

Сырьевые материалы

FRCH.L
5.6%
CHTE.L

-

Здравоохранение

FRCH.L
5.5%
CHTE.L
12.0%

Энергетика

FRCH.L
3.5%
CHTE.L

-

Потребительский защитный сектор

FRCH.L
3.3%
CHTE.L

-

Коммунальные услуги

FRCH.L
2.0%
CHTE.L

-

Недвижимость

FRCH.L
1.7%
CHTE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CNUA.LFRCH.L с FRUE.LFRCH.L с CBUK.DEFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CHTE.L:
CHTE.L с CM5S.LCHTE.L с LEGR.LCHTE.L с UC63.LCHTE.L с GXLK.LCHTE.L с UC04.LCHTE.L с EUFM.LCHTE.L с UC15.L

Доходность на риск

FRCH.L vs. CHTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCH.L c CHTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCH.LCHTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.14

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.13

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

0.22

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCH.L vs. CHTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCH.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CHTE.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCH.L и CHTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCH.LCHTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок FRCH.L и CHTE.L

Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки CHTE.L в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и CHTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRCH.LCHTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-45.52%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-26.34%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-31.31%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.36%

-23.37%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-23.18%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

15.05%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCH.L и CHTE.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) составляет 6.61%, в то время как у UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRCH.LCHTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.78%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

17.24%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

24.38%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

38.54%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

38.54%

-7.39%

Сравнение комиссий FRCH.L и CHTE.L

FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHTE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCH.L и CHTE.L

Ни FRCH.L, ни CHTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FRCH.L and CHTE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.

FRCH.L is categorized as China Equities, while CHTE.L is Technology Equities. FRCH.L tracks MSCI China NR USD, while CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.19% for FRCH.L and 0.47% for CHTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRCH.L и CHTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор