PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRCH.L с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRCH.L с CBUK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

FRCH.L и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRCH.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRCH.L и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRCH.L и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-4.52%23.22%21.12%-17.46%-1.24%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-9.63%27.35%12.91%-10.85%4.44%
Разные валюты инструментов

FRCH.L торгуется в GBP, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRCH.L показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -9.63%.

FRCH.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-11.49%
1 год
4.35%
3 года*
4.94%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
1.60%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-21.91%
1 год
3.05%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CEBG.LFRCH.L с HMCT.LFRCH.L с XCNA.LFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с FRXT.L
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE

Сравнение комиссий FRCH.L и CBUK.DE

FRCH.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

FRCH.L vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRCH.L c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRCH.LCBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.27

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.13

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

0.30

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRCH.L vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRCH.L на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRCH.L и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRCH.LCBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.15

-0.19

Корреляция

Корреляция между FRCH.L и CBUK.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRCH.L и CBUK.DE

Ни FRCH.L, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRCH.L и CBUK.DE

Максимальная просадка FRCH.L за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCH.L и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRCH.LCBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-37.29%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-23.30%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.18%

-22.17%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.71%

-16.28%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

10.16%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRCH.L и CBUK.DE

Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FRCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRCH.LCBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.41%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.31%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

25.31%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

31.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

31.58%

-0.19%