PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и PMTIX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с VITAXFRBHX с SPYFRBHX с FSKAXFRBHX с FSELXFRBHX с FSPSXFRBHX с PPLIX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий FRBHX и PMTIX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

FRBHX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.13

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.67

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

6.98

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.47

+0.50

Корреляция

Корреляция между FRBHX и PMTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и PMTIX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и PMTIX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-52.14%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-7.49%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-4.15%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.83%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.61%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и PMTIX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.92%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

5.89%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

9.92%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

10.56%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

11.21%

+4.66%