PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBHX с FRKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FRBHX returned 30.14% vs 9.76% for FRKMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRBHX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 3.83%.

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRKMX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBHX и FRKMX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.83%9.91%1.79%

Correlation

The correlation between FRBHX and FRKMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between FRBHX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с TRRLXFRKMX с PLTQXFRKMX с FFFYX

Доходность на риск

FRBHX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.64

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.01

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

12.84

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.79

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и FRKMX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, примерно равная максимальной просадке FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и FRKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBHXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-16.04%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.42%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.25%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.56%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.80%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и FRKMX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBHXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.68%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

3.41%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

4.16%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

5.29%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

5.14%

+10.65%

Сравнение комиссий FRBHX и FRKMX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и FRKMX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FRKMX в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.20%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Часто задаваемые вопросы

FRBHX and FRKMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to FRKMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRBHX dropped -15.29% vs FRKMX's -16.04%.

FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBHX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор