PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и TDIFX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FCNTXFRBEX с FFGZXFRBEX с FIKFXFRBEX с FIRMX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий FRBEX и TDIFX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.07

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.47

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

6.12

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.05

Корреляция

Корреляция между FRBEX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и TDIFX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и TDIFX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-12.21%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.84%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.83%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.77%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.84%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и TDIFX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

1.51%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.32%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

4.34%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

5.89%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

5.05%

+10.83%