PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с FFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBAX с FFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX).

FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBAX и FFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.28% соответственно.

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с FLC

Сравнение комиссий FRBAX и FFSIX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FFSIX в 0.76%.

FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

FRBAX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXFFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.34

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.59

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.56

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

1.73

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FFSIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXFFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между FRBAX и FFSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и FFSIX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FFSIX в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и FFSIX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBAXFFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-75.57%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-14.39%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-24.92%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-45.98%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-10.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-17.25%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.66%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и FFSIX

Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBAXFFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.14%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

12.64%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

21.22%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

21.17%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

23.85%

+5.45%