Сравнение FRBAX с FAFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. FAFDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и FAFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и FAFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | -7.33% | 14.91% | 39.01% | 14.03% | -8.93% | 32.90% | -0.25% | 33.77% | -16.09% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FAFDX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям FAFDX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.97% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
FAFDX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и FAFDX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FAFDX в 1.03%.
Доходность на риск
FRBAX vs. FAFDX — Ранг доходности на риск
FRBAX
FAFDX
Сравнение FRBAX c FAFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | FAFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.54 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.66 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и FAFDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и FAFDX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности FAFDX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FAFDX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A | 7.48% | 6.93% | 9.59% | 2.29% | 5.93% | 4.21% | 2.47% | 1.21% | 4.00% | 0.06% | 0.21% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и FAFDX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки FAFDX в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и FAFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -75.69% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.39% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -25.14% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -45.99% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -10.13% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -17.73% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.68% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и FAFDX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) имеют волатильность 4.88% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | FAFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.11% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 12.63% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 21.21% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 21.14% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.84% | +5.46% |