PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с SSDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с SSDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и SSDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и SSDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		-1.39%19.92%11.80%18.48%-18.97%13.08%19.28%25.41%-7.95%19.14%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SSDDX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям SSDDX по среднегодовой доходности: 3.73% против 9.80% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

SSDDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.71%
1 год
17.78%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

State Street Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с FITLXSSDDX с ^GSPCSSDDX с VIGIXSSDDX с SSBWXSSDDX с VTIVXSSDDX с FIKFXSSDDX с ELFTX

Сравнение комиссий FRAMX и SSDDX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SSDDX в 0.18%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. SSDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c SSDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXSSDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.92

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.81

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.14

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. SSDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSDDX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и SSDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXSSDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между FRAMX и SSDDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и SSDDX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SSDDX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		6.76%6.67%4.90%3.56%5.36%4.88%4.04%6.21%5.00%0.43%1.72%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и SSDDX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SSDDX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и SSDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXSSDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-29.22%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-10.09%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-26.80%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-29.22%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.41%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.99%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.24%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и SSDDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXSSDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.07%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.01%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

13.86%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.37%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

14.22%

-9.74%