PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FRAMX и PDAHX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FRAMX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.59

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.23

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.08

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.97

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Корреляция

Корреляция между FRAMX и PDAHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и PDAHX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и PDAHX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-15.65%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-4.60%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-15.65%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.31%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.71%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и PDAHX

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX) имеют волатильность 2.14% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.16%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.27%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

5.84%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

6.54%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

6.41%

-1.93%