PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTIX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQTIX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FQTIX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQTIX и VWEHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FQTIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%.

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series I

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с BCAAX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FQTIX и VWEHX

FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

FQTIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTIXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.90

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.86

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

2.79

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.41

11.37

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTIX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTIX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTIXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.90

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между FQTIX и VWEHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTIX и VWEHX

Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FQTIX и VWEHX

Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQTIXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-30.17%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.52%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-13.83%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.80%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.30%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTIX и VWEHX

Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQTIXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.39%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.29%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.45%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

4.85%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.26%

+2.54%