Сравнение FQTIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FQTIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FQTIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 1.02% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 17.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FQTIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%.
FQTIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQTIX и SHAPX
FQTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FQTIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FQTIX
SHAPX
Сравнение FQTIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.85 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.33 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.20 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.36 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 6.17 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.85 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FQTIX и SHAPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTIX и SHAPX
Дивидендная доходность FQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.00% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FQTIX и SHAPX
Максимальная просадка FQTIX за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FQTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -46.19% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -10.57% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -20.53% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.27% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.79% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.33% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTIX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) составляет 1.68%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FQTIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 4.83% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 8.30% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 16.09% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 14.89% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 16.72% | -8.92% |