Сравнение FQTHX с BATEX
FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQTHX returned 2.63%/yr vs 0.76%/yr for BATEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQTHX charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.
Доходность
Сравнение доходности FQTHX и BATEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQTHX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у BATEX с доходностью 2.73%.
FQTHX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
BATEX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам FQTHX и BATEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 2.99% | 5.94% | 8.76% | 8.88% | -14.00% | 6.04% | 4.90% | 1.65% |
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 2.73% | 3.22% | 4.74% | 6.45% | -14.23% | 8.28% | 5.77% | 4.03% |
Correlation
The correlation between FQTHX and BATEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between FQTHX and BATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQTHX vs. BATEX — Ранг доходности на риск
FQTHX
BATEX
Сравнение FQTHX c BATEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FQTHX | BATEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.48 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.51 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 7.50 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FQTHX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FQTHX и BATEX
Максимальная просадка FQTHX за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTHX и BATEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQTHX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -19.90% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -3.14% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -8.30% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -19.90% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.03% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.05% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTHX и BATEX
Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQTHX | BATEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.76% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.88% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.78% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 5.90% | +0.18% |
Сравнение комиссий FQTHX и BATEX
FQTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BATEX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTHX и BATEX
Дивидендная доходность FQTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что сопоставимо с доходностью BATEX в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEX BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio | 5.07% | 5.01% | 3.74% | 2.98% | 5.41% | 3.29% | 3.50% | 3.80% | 4.75% | 2.88% | 0.98% | 0.13% |
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 5.07% | 6.76% | 5.86% | 3.67% | 3.82% | 3.03% | 3.05% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FQTHX and BATEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQTHX has higher volatility (1.41%) compared to BATEX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FQTHX dropped -18.96% vs BATEX's -19.90%.
FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQTHX и BATEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор