PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQTHX с AMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQTHX с AMHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) and AMHIX (American High-Income Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQTHX returned 2.63%/yr vs 1.74%/yr for AMHIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FQTHX charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for AMHIX.

Доходность

Сравнение доходности FQTHX и AMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQTHX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у AMHIX с доходностью 2.23%.

FQTHX

1 день
0.22%
1 месяц
1.30%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.48%
1 год
9.91%
3 года*
7.75%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

AMHIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.71%
1 год
8.39%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQTHX и AMHIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		2.99%5.94%8.76%8.88%-14.00%6.04%4.90%1.65%
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		2.23%5.70%6.19%7.18%-12.59%5.28%4.39%3.28%

Correlation

The correlation between FQTHX and AMHIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between FQTHX and AMHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series H

American High-Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FQTHX:
FQTHX с STMYXFQTHX с CXHYXFQTHX с PRFHXFQTHX с FVCAXFQTHX с DHMBXFQTHX с RWMIXFQTHX с EWHYX
Часто сравнивают с AMHIX:
AMHIX с AFTEXAMHIX с HHMIXAMHIX с ORNAXAMHIX с AMUSXAMHIX с LTEBXAMHIX с PRFHXAMHIX с VTEB

Доходность на риск

FQTHX vs. AMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQTHX
Ранг доходности на риск FQTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTHX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTHX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AMHIX
Ранг доходности на риск AMHIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQTHX c AMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQTHXAMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.77

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.49

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.67

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.02

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

10.73

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQTHX vs. AMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQTHX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMHIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQTHX и AMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQTHXAMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.40

-0.86

Просадки

Сравнение просадок FQTHX и AMHIX

Максимальная просадка FQTHX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки AMHIX в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTHX и AMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQTHXAMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-21.74%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.76%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-6.25%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-17.81%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.12%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FQTHX и AMHIX

Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FQTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQTHXAMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.10%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.20%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.03%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

4.84%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

4.53%

+1.55%

Сравнение комиссий FQTHX и AMHIX

FQTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMHIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQTHX и AMHIX

Дивидендная доходность FQTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности AMHIX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund		3.88%5.26%3.80%3.10%2.53%3.23%3.40%3.46%3.67%4.01%3.55%4.03%
FQTHX
Franklin Templeton SMACS: Series H		5.07%6.76%5.86%3.67%3.82%3.03%3.05%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FQTHX and AMHIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQTHX has higher volatility (1.41%) compared to AMHIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, FQTHX dropped -18.96% vs AMHIX's -21.74%.

AMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQTHX и AMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор