Сравнение FQTHX с CXHYX
FQTHX (Franklin Templeton SMACS: Series H) and CXHYX (Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, FQTHX returned 2.62%/yr vs 0.79%/yr for CXHYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FQTHX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for CXHYX.
Доходность
Сравнение доходности FQTHX и CXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQTHX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у CXHYX с доходностью 2.50%.
FQTHX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
CXHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам FQTHX и CXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 3.43% | 5.94% | 8.76% | 8.88% | -14.00% | 6.04% | 4.90% | 1.65% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 2.50% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 4.74% |
Correlation
The correlation between FQTHX and CXHYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FQTHX and CXHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQTHX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск
FQTHX
CXHYX
Сравнение FQTHX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQTHX | CXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.83 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.24 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FQTHX и CXHYX
Максимальная просадка FQTHX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQTHX и CXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQTHX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -21.82% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -3.31% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -9.55% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -20.11% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.57% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.15% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQTHX и CXHYX
Текущая волатильность для Franklin Templeton SMACS: Series H (FQTHX) составляет 1.03%, в то время как у Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FQTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQTHX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.10% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.83% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 4.03% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 6.08% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.80% | +0.25% |
Сравнение комиссий FQTHX и CXHYX
FQTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CXHYX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQTHX и CXHYX
Дивидендная доходность FQTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CXHYX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
FQTHX Franklin Templeton SMACS: Series H | 5.05% | 6.76% | 5.86% | 3.67% | 3.82% | 3.03% | 3.05% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FQTHX and CXHYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXHYX has higher volatility (1.10%) compared to FQTHX (1.03%). In terms of maximum drawdown, FQTHX dropped -18.96% vs CXHYX's -21.82%.
FQTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQTHX и CXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор