Сравнение FQITX с DFAI
FQITX (Fidelity SAI International Quality Index Fund) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FQITX returned 5.37%/yr vs 9.47%/yr for DFAI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FQITX charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности FQITX и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQITX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 8.43%.
FQITX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FQITX и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQITX Fidelity SAI International Quality Index Fund | 7.18% | 17.04% | 1.04% | 18.44% | -17.12% | 14.00% | 5.80% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 8.43% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 5.34% |
Correlation
The correlation between FQITX and DFAI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between FQITX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQITX vs. DFAI — Ранг доходности на риск
FQITX
DFAI
Сравнение FQITX c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Quality Index Fund (FQITX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQITX | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.09 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 8.15 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FQITX и DFAI
Максимальная просадка FQITX за все время составила -31.39%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQITX и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQITX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.39% | -27.44% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -10.95% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | -13.25% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -27.44% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.26% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -5.08% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.81% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQITX и DFAI
Fidelity SAI International Quality Index Fund (FQITX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FQITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQITX | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.87% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 12.37% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 14.58% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.99% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.73% | +0.73% |
Сравнение комиссий FQITX и DFAI
FQITX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQITX и DFAI
Дивидендная доходность FQITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFAI в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.38% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
FQITX Fidelity SAI International Quality Index Fund | 1.90% | 2.04% | 1.60% | 2.54% | 3.13% | 11.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FQITX and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FQITX has higher volatility (5.27%) compared to DFAI (4.87%). In terms of maximum drawdown, FQITX dropped -31.39% vs DFAI's -27.44%.
DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQITX и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор