Сравнение FQEMX с VIESX
FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FQEMX returned 46.24%/yr vs 9.71%/yr for VIESX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQEMX charges 0.00%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.
Доходность
Сравнение доходности FQEMX и VIESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQEMX показывает доходность 77.70%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью 0.43%.
FQEMX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 77.70%
- 6 месяцев
- 83.04%
- 1 год
- 128.99%
- 3 года*
- 46.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIESX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам FQEMX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 77.70% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 0.43% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -5.52% |
Correlation
The correlation between FQEMX and VIESX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between FQEMX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQEMX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
FQEMX
VIESX
Сравнение FQEMX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQEMX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.01 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | -0.00 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.56 | -0.01 | +25.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FQEMX и VIESX
Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, примерно равная максимальной просадке VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и VIESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQEMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -35.10% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -10.58% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -11.97% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -8.47% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -9.72% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.29% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQEMX и VIESX
Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQEMX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.09% | 4.34% | +16.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 9.40% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 11.55% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 13.24% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 13.23% | +9.42% |
Сравнение комиссий FQEMX и VIESX
FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQEMX и VIESX
Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VIESX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.79% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.78% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
FQEMX and VIESX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (21.09%) compared to VIESX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FQEMX dropped -34.46% vs VIESX's -35.10%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQEMX и VIESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор