PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с PEPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQEMX с PEPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).

FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и PEPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQEMX и PEPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 8.00%.

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX
Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX

Сравнение комиссий FQEMX и PEPFX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PEPFX в 0.85%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

FQEMX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQEMXPEPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.71

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

2.14

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.00

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

7.79

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQEMX vs. PEPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа PEPFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и PEPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQEMXPEPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.71

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между FQEMX и PEPFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и PEPFX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности PEPFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и PEPFX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и PEPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQEMXPEPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-46.88%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-12.12%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-8.18%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-11.24%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.10%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и PEPFX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQEMXPEPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

5.89%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

11.31%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

15.59%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

14.91%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

17.40%

+2.33%