Сравнение FPXE.L с JRDE.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FPXE.L returned 15.00%/yr vs 26.66%/yr for JRDE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 8.46%.
FPXE.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 64.71%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPXE.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 7.25% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -1.07% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.46% | 72.46% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | -10.33% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and JRDE.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between FPXE.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
JRDE.L
Сравнение FPXE.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.87 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 5.89 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 20.30 | -18.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и JRDE.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -24.20% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.94% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -12.84% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -2.55% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -7.22% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и JRDE.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.48% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 10.77% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 38.83% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 22.74% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.74% | -3.45% |
Сравнение комиссий FPXE.L и JRDE.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и JRDE.L
FPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.93% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and JRDE.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор