Сравнение FPXE.L с HDEU.L
FPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - FPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE.L returned 3.62%/yr vs 13.15%/yr for HDEU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности FPXE.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FPXE.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPXE.L показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 10.83%.
FPXE.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -10.17%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 9.28%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FPXE.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 5.67% | 14.93% | 17.51% | 8.62% | -27.20% | -6.75% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 12.07% | 43.13% | 5.16% | 11.32% | -3.47% | 3.45% |
Correlation
The correlation between FPXE.L and HDEU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FPXE.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPXE.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
FPXE.L
HDEU.L
Сравнение FPXE.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPXE.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.08 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 10.36 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPXE.L и HDEU.L
Максимальная просадка FPXE.L за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPXE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -35.89% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -7.16% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -11.66% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.41% | -19.82% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -1.28% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -5.38% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.13% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE.L и HDEU.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) (FPXE.L) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPXE.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.02% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 8.45% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 10.67% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 13.95% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.90% | +3.38% |
Сравнение комиссий FPXE.L и HDEU.L
FPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE.L и HDEU.L
FPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.66% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
FPXE.L and HDEU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FPXE.L.
FPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FPXE.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для FPXE.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор