Сравнение FPX.L с R1GR.L
FPX.L (First Trust US IPO Index UCITS ETF) and R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while R1GR.L tracks the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FPX.L returned 23.91%/yr vs 18.12%/yr for R1GR.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX.L charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.L.
Доходность
Сравнение доходности FPX.L и R1GR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FPX.L торгуется в GBp, в то время как R1GR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FPX.L показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у R1GR.L с доходностью 0.21%.
FPX.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 13.24%
R1GR.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPX.L и R1GR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | 10.96% | 26.94% | 27.65% | 9.56% |
R1GR.L iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.21% | 9.03% | 36.52% | 10.63% |
Correlation
The correlation between FPX.L and R1GR.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between FPX.L and R1GR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPX.L vs. R1GR.L — Ранг доходности на риск
FPX.L
R1GR.L
Сравнение FPX.L c R1GR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPX.L | R1GR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.61 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 1.58 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPX.L и R1GR.L
Максимальная просадка FPX.L за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки R1GR.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и R1GR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPX.L | R1GR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -25.23% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -15.75% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.16% | -25.23% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -7.40% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -4.41% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.05% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX.L и R1GR.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPX.L | R1GR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.01% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 12.77% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 16.80% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.16% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 18.16% | +4.43% |
Сравнение комиссий FPX.L и R1GR.L
FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии R1GR.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX.L и R1GR.L
Ни FPX.L, ни R1GR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FPX.L and R1GR.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FPX.L.
FPX.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FPX.L and 0.18% for R1GR.L.
Подберите оптимальное распределение для FPX.L и R1GR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор