PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с FKU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FKU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и FKU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.71%15.65%
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc
1.72%27.64%10.44%13.48%-13.53%20.41%-8.60%28.00%-11.45%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FKU.L с доходностью 1.72%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

FKU.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
27.07%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FPX.L и FKU.L

И FPX.L, и FKU.L имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

FPX.L vs. FKU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FKU.L
Ранг доходности на риск FKU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c FKU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LFKU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.15

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

8.32

+1.35

FPX.L vs. FKU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKU.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и FKU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LFKU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между FPX.L и FKU.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FKU.L

Ни FPX.L, ни FKU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FKU.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FKU.L в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FKU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LFKU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-45.62%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.73%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-27.04%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-7.78%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.72%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.03%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FKU.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LFKU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.91%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

10.63%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

15.48%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

16.10%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

18.56%

+7.11%