Сравнение FPJAX с DFJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).
FPJAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FPJAX и DFJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPJAX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 2.55% | 31.28% | 7.02% | 15.59% | -22.48% | 2.86% | 25.03% | 25.36% | -15.10% | 29.20% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.43% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FPJAX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции FPJAX превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.47% соответственно.
FPJAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.58%
DFJSX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPJAX и DFJSX
FPJAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Доходность на риск
FPJAX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
FPJAX
DFJSX
Сравнение FPJAX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPJAX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.18 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.09 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.69 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPJAX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPJAX и DFJSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPJAX и DFJSX
Дивидендная доходность FPJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности DFJSX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPJAX Fidelity Advisor Japan Fund Class A | 9.49% | 9.73% | 4.54% | 3.47% | 0.00% | 11.39% | 1.60% | 0.98% | 0.00% | 0.23% | 0.79% | 0.47% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.37% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FPJAX и DFJSX
Максимальная просадка FPJAX за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPJAX и DFJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPJAX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -76.17% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.53% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -31.39% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -40.32% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -12.02% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -30.20% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPJAX и DFJSX
Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FPJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPJAX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.94% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 12.29% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 17.47% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.07% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.53% | +1.63% |