Сравнение FPHAX с AHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и AHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -3.73% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.44% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
AHSAX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и AHSAX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Доходность на риск
FPHAX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
FPHAX
AHSAX
Сравнение FPHAX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.03 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.51 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.79 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 5.81 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.08 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и AHSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и AHSAX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и AHSAX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и AHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -46.23% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.67% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -45.04% | +16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -45.04% | +16.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -29.98% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -14.61% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.98% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и AHSAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.45% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 11.68% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 16.52% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 24.28% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 23.38% | -5.57% |