Сравнение FPE с QPFF
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and QPFF (American Century Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. FPE charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for QPFF.
Доходность
Сравнение доходности FPE и QPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.04%
QPFF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPE и QPFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.01% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FPE и QPFF
Секторы
FPE
QPFF
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
FPE
QPFF
Коммунальные услуги
FPE
QPFF
Недвижимость
FPE
QPFF
Потребительский защитный сектор
FPE
QPFF
-
Коммуникационные услуги
FPE
QPFF
Промышленность
FPE
QPFF
Сырьевые материалы
FPE
-
QPFF
Потребительский циклический сектор
FPE
-
QPFF
Энергетика
FPE
-
QPFF
-
Здравоохранение
FPE
-
QPFF
-
Технологии
FPE
-
QPFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPE vs. QPFF — Ранг доходности на риск
FPE
QPFF
Сравнение FPE c QPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | QPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FPE и QPFF
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и QPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPE | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | 0.00% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и QPFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPE | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 0.00% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 0.00% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 0.00% | +10.17% |
Сравнение комиссий FPE и QPFF
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QPFF в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и QPFF
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.84% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QPFF is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QPFF is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.
FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for QPFF.
They also come from different issuers: First Trust and American Century. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.33% for QPFF.
Подберите оптимальное распределение для FPE и QPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор