PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPDIX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPDIX с FSPSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FPDIX (Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FPDIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. FPDIX is actively managed, while FSPSX is passively managed. Over the past 5 years, FPDIX returned 10.73%/yr vs 8.68%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности FPDIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPDIX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.28%.

FPDIX

1 день
0.47%
1 месяц
1.57%
С начала года
13.07%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.02%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.68%
1 год
21.70%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPDIX и FSPSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		13.07%24.03%15.81%20.91%-17.98%17.54%18.10%9.07%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.28%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%7.03%

Correlation

The correlation between FPDIX and FSPSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г.

0.85

The correlation between FPDIX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FPDIX:
FPDIX с FBGRXFPDIX с NWQIXFPDIX с FFI.AXFPDIX с FSELXFPDIX с BERIXFPDIX с CSTAXFPDIX с FZROX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FPDIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPDIX
Ранг доходности на риск FPDIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPDIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPDIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPDIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPDIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPDIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPDIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPDIXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.47

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.11

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.91

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

7.17

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPDIX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPDIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPDIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPDIXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.47

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FPDIX и FSPSX

Максимальная просадка FPDIX за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPDIX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPDIXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-33.69%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.39%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-13.58%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-29.41%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.66%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.55%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPDIX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I (FPDIX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPDIXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.46%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.07%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

14.79%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.98%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.55%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPDIX и FSPSX

FPDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPDIX
Fidelity Advisor 529 Aggressive Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.89%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FPDIX and FSPSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.46%) compared to FPDIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FPDIX dropped -32.81% vs FSPSX's -33.69%.

FPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPDIX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор