PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-11.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с RERGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FPBFX и FZROX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FPBFX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.98

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.50

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.51

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

7.28

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.98

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между FPBFX и FZROX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и FZROX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и FZROX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPBFXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-34.96%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.44%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-25.12%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.16%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-5.61%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.58%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и FZROX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPBFXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.52%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

9.81%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

18.68%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.45%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.28%

-2.78%