PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FPBFX и FTIHX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FPBFX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.38

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.30

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между FPBFX и FTIHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и FTIHX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и FTIHX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPBFXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-35.75%

-33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.25%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-29.99%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.61%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-7.31%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.88%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и FTIHX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPBFXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.78%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

11.04%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

16.05%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.09%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.02%

+1.48%