Сравнение FPBFX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 4.80% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 39.37% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
FPBFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.36%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и FSPGX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Доходность на риск
FPBFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FPBFX
FSPGX
Сравнение FPBFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.36 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.17 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 4.02 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.84 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и FSPGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и FSPGX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 7.82% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и FSPGX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -32.66% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -16.17% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -32.66% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -13.03% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -6.43% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.70% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и FSPGX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 6.71% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 12.37% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.58% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.52% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.66% | -4.16% |