PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPBFX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с FIVFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPBFX или FIVFX.

Корреляция

Корреляция между FPBFX и FIVFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPBFX:

0.84

FIVFX:

0.46

Коэф-т Сортино

FPBFX:

1.32

FIVFX:

0.79

Коэф-т Омега

FPBFX:

1.17

FIVFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FPBFX:

0.47

FIVFX:

0.47

Коэф-т Мартина

FPBFX:

2.86

FIVFX:

1.75

Индекс Язвы

FPBFX:

6.31%

FIVFX:

5.39%

Дневная вол-ть

FPBFX:

21.10%

FIVFX:

20.21%

Макс. просадка

FPBFX:

-68.30%

FIVFX:

-66.30%

Текущая просадка

FPBFX:

-24.65%

FIVFX:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 3.27% против 6.13% соответственно.

FPBFX

С начала года

9.72%

1 месяц

13.50%

6 месяцев

3.78%

1 год

17.65%

5 лет

3.11%

10 лет

3.27%

FIVFX

С начала года

10.97%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

2.95%

1 год

9.12%

5 лет

8.79%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPBFX и FIVFX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.

FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPBFX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPBFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPBFX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FIVFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и FIVFX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FIVFX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		5.46%5.99%0.84%0.00%3.04%0.22%0.75%0.74%0.65%0.65%6.36%7.55%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.70%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и FIVFX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -68.30%, примерно равная максимальной просадке FIVFX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и FIVFX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...