PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.73% соответственно.

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с RERGX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий FPBFX и FEDDX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund

Доходность на риск

FPBFX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.64

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.27

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.69

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

14.37

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.64

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между FPBFX и FEDDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и FEDDX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и FEDDX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPBFXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-42.95%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-9.94%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-27.45%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-42.95%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.82%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-8.86%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.55%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и FEDDX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPBFXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.76%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

9.89%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

14.45%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

14.00%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.66%

+1.84%