Сравнение FPAS с BPH
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAS и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.04% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between FPAS and BPH is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. BPH — Ранг доходности на риск
FPAS
BPH
Сравнение FPAS c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAS | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 9.48 | -8.50 |
Просадки
Сравнение просадок FPAS и BPH
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -2.35% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.08% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 25.75% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 25.75% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 25.75% | -21.66% |
Сравнение комиссий FPAS и BPH
FPAS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и BPH
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and BPH have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.00% for BPH.
FPAS is categorized as Government Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: FPA and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор