Сравнение FPAS с BPH
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPAS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAS и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 0.25% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between FPAS and BPH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. BPH — Ранг доходности на риск
FPAS
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPAS c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPAS | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPAS и BPH
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -9.43% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -8.71% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.18% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 24.10% | -20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 24.10% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 24.10% | -19.98% |
Сравнение комиссий FPAS и BPH
FPAS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и BPH
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and BPH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.53% for BPH.
FPAS is categorized as Government Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: FPA and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор