Сравнение FPAG с FIXT
FPAG (FPA Global Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. FPAG is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, FPAG returned 20.45% vs 4.69% for FIXT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности FPAG и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAG показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.
FPAG
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAG и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPAG FPA Global Equity ETF | 5.81% | 15.06% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.71% | 4.57% |
Correlation
The correlation between FPAG and FIXT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов FPAG и FIXT
Секторы
FPAG
FIXT
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Здравоохранение
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
FPAG
FIXT
-
Сырьевые материалы
FPAG
FIXT
-
Технологии
FPAG
FIXT
-
Здравоохранение
FPAG
FIXT
Промышленность
FPAG
FIXT
-
Потребительский циклический сектор
FPAG
FIXT
-
Финансовые услуги
FPAG
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
FPAG
FIXT
-
Энергетика
FPAG
FIXT
-
Коммунальные услуги
FPAG
FIXT
-
Недвижимость
FPAG
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAG vs. FIXT — Ранг доходности на риск
FPAG
FIXT
Сравнение FPAG c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPAG | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.33 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPAG и FIXT
Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -3.02% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -3.02% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.42% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.75% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.08% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAG и FIXT
FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAG | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 0.91% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 2.48% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 3.77% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 3.74% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 3.74% | +15.68% |
Сравнение комиссий FPAG и FIXT
FPAG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAG и FIXT
Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FIXT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.52% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPAG FPA Global Equity ETF | 1.38% | 1.99% | 1.42% | 1.51% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FPAG and FIXT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPAG has higher volatility (5.32%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs FIXT's -3.02%.
On 1-year performance, FPAG leads with 20.45% vs 4.69% for FIXT. On fees, FPAG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPAG has performed better with a 20.45% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.38% for FPAG.
They also come from different issuers: FPA and Procure. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.75% for FIXT.
FPAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPAG и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор