PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPADX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPADX с VPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FPADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FPADX returned 10.31%/yr vs 10.88%/yr for VPADX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPADX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности FPADX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 28.80%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 30.85%. За последние 10 лет акции FPADX уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.88% соответственно.

FPADX

1 день
-0.96%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.80%
6 месяцев
31.68%
1 год
55.65%
3 года*
24.57%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.31%

VPADX

1 день
0.36%
1 месяц
8.56%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.20%
1 год
53.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPADX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		28.80%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.85%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between FPADX and VPADX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between FPADX and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPYVPADX с VYMI

Доходность на риск

FPADX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPADXVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.80

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.10

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

15.89

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPADX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPADX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPADXVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FPADX и VPADX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPADXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-55.28%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.41%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-16.37%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-31.17%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.67%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-11.75%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.45%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и VPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPADXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.40%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.09%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.44%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.43%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

16.24%

+1.58%

Сравнение комиссий FPADX и VPADX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPADX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и VPADX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VPADX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.83%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.70%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FPADX and VPADX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (7.71%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs VPADX's -55.28%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPADX и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор