Сравнение FPADX с FIMKX
FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) and FIMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I) are both mutual funds - FPADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FIMKX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPADX returned 10.31%/yr vs 13.12%/yr for FIMKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FPADX charges 0.07%/yr vs 1.03%/yr for FIMKX.
Доходность
Сравнение доходности FPADX и FIMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPADX показывает доходность 28.80%, что значительно ниже, чем у FIMKX с доходностью 31.72%. За последние 10 лет акции FPADX уступали акциям FIMKX по среднегодовой доходности: 10.31% против 13.12% соответственно.
FPADX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 28.80%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.31%
FIMKX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 31.72%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 66.16%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам FPADX и FIMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 28.80% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I | 31.72% | 40.06% | 9.31% | 8.44% | -19.82% | -2.63% | 30.43% | 29.75% | -18.06% | 46.67% |
Correlation
The correlation between FPADX and FIMKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between FPADX and FIMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPADX vs. FIMKX — Ранг доходности на риск
FPADX
FIMKX
Сравнение FPADX c FIMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPADX | FIMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 4.97 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.23 | 20.28 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPADX | FIMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FPADX и FIMKX
Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FIMKX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и FIMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPADX | FIMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -69.98% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -13.72% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -18.75% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -40.49% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -41.85% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.51% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -19.85% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPADX и FIMKX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) составляет 7.71%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPADX | FIMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.16% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 15.55% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.06% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.94% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.82% | -1.00% |
Сравнение комиссий FPADX и FIMKX
FPADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIMKX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPADX и FIMKX
Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FIMKX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I | 1.19% | 1.57% | 1.20% | 1.60% | 1.14% | 5.19% | 2.09% | 10.86% | 0.61% | 0.10% | 0.45% | 0.19% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.83% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FPADX and FIMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIMKX has higher volatility (8.16%) compared to FPADX (7.71%). In terms of maximum drawdown, FPADX dropped -39.16% vs FIMKX's -69.98%.
FIMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPADX и FIMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор