PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOTKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOTKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOTKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOTKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.41%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.93%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FOTKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FOTKX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с FIRFXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEXFOTKX с TCLTX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FOTKX и FZROX

FOTKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FOTKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOTKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOTKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.98

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.50

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.51

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.28

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOTKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOTKX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOTKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOTKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.98

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между FOTKX и FZROX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOTKX и FZROX

Дивидендная доходность FOTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.22%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOTKX и FZROX

Максимальная просадка FOTKX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOTKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOTKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-34.96%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-12.44%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-25.12%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.16%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.61%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.58%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FOTKX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FOTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOTKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.52%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

9.81%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

18.68%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

17.45%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

20.28%

-13.86%