PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSL с CFRUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOSL с CFRUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOSL (Fossil Group, Inc.) and CFRUY (Compagnie Financiere Richemont) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, FOSL returned -17.65%/yr vs 15.68%/yr for CFRUY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOSL и CFRUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fossil Group, Inc. (FOSL) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSL показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у CFRUY с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции FOSL уступали акциям CFRUY по среднегодовой доходности: -17.65% против 15.68% соответственно.

FOSL

1 день
1.50%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.24%
6 месяцев
13.37%
1 год
166.01%
3 года*
23.32%
5 лет*
-22.06%
10 лет*
-17.65%

CFRUY

1 день
0.58%
1 месяц
11.19%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.89%
1 год
13.10%
3 года*
12.07%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSL и CFRUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSL
Fossil Group, Inc.		8.24%125.15%14.38%-66.13%-58.11%18.69%10.03%-49.90%102.45%-69.95%
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-3.11%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%

Correlation

The correlation between FOSL and CFRUY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2009 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOSL:

$237.69M

CFRUY:

$123.01B

EPS

FOSL:

-$1.13

CFRUY:

$1.06

Коэффициент P/S

FOSL:

0.22

CFRUY:

2.81

Коэффициент P/B

FOSL:

0.71

CFRUY:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

FOSL:

$995.91M

CFRUY:

$43.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOSL:

$554.81M

CFRUY:

$28.72B

EBITDA (12 мес.)

FOSL:

$11.41M

CFRUY:

$10.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fossil Group, Inc.

Compagnie Financiere Richemont

Часто сравнивают с FOSL:
FOSL с MOV
Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с SCHWCFRUY с LVMUYCFRUY с DGXCFRUY с GSCFRUY с MSFT

Доходность на риск

FOSL vs. CFRUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSL
Ранг доходности на риск FOSL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSL c CFRUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fossil Group, Inc. (FOSL) и Compagnie Financiere Richemont (CFRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSLCFRUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.42

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.83

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.52

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

1.39

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSL vs. CFRUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSL на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CFRUY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSL и CFRUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSLCFRUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.42

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.43

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FOSL и CFRUY

Максимальная просадка FOSL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки CFRUY в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSL и CFRUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSLCFRUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-48.02%

-51.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.27%

-25.50%

-26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.90%

-33.55%

-39.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.42%

-39.18%

-56.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.88%

-48.02%

-49.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.06%

-5.18%

-91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.96%

-14.76%

-34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

9.48%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSL и CFRUY

Fossil Group, Inc. (FOSL) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что FOSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSLCFRUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

10.65%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.60%

24.21%

+25.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.88%

31.06%

+69.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.06%

36.01%

+53.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.68%

33.17%

+62.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSL и CFRUY

FOSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		1.78%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
FOSL
Fossil Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOSL и CFRUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fossil Group, Inc. и Compagnie Financiere Richemont. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
224.80M
11.96B
(FOSL) Общая выручка
(CFRUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOSL и CFRUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fossil Group, Inc. и Compagnie Financiere Richemont.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
59.9%
63.6%
Активы портфеля
FOSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fossil Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 224.80M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

CFRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 11.96B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

FOSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fossil Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.00M при выручке в 224.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CFRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 11.96B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

FOSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fossil Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -800.00K при выручке в 224.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

CFRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 11.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

FOSL and CFRUY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOSL has higher volatility (20.76%) compared to CFRUY (10.65%). In terms of maximum drawdown, FOSL dropped -99.44% vs CFRUY's -48.02%.

FOSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSL и CFRUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор