Сравнение FOSKX с PPYPX

С начала года, FOSKX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FOSKX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.98% против 8.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOSKX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOSKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSKX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOSKX и PPYPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FOSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%

Максимальная просадка FOSKX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSKX и PPYPX.

Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FOSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.