PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSIX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSIX с TNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSIX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSIX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.16%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%2.17%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, FOSIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FOSIX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.78% соответственно.

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.62%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.35%

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOINXFOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFCFX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с GPICXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX

Сравнение комиссий FOSIX и TNSHX

FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FOSIX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSIX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSIXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

3.29

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.67

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

13.23

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSIX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSIX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSIXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

0.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.03

+0.31

Корреляция

Корреляция между FOSIX и TNSHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSIX и TNSHX

Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что сопоставимо с доходностью TNSHX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSIX и TNSHX

Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSIXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.58%

-5.99%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.13%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.57%

-5.99%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-5.99%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.82%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.90%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.31%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSIX и TNSHX

Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSIXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.23%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.99%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

2.22%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

1.80%

+0.13%