Сравнение FOSFX с FAERX
FOSFX (Fidelity Overseas Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FOSFX returned 8.66%/yr vs 6.87%/yr for FAERX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FOSFX charges 0.99%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности FOSFX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.87% соответственно.
FOSFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 8.66%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам FOSFX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 5.41% | 20.81% | 5.20% | 20.56% | -24.79% | 19.32% | 15.42% | 28.43% | -14.73% | 28.31% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between FOSFX and FAERX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 1990 г. | 0.97 |
Over the past year, the correlation between FOSFX and FAERX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOSFX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
FOSFX
FAERX
Сравнение FOSFX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSFX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.39 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -0.66 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.31 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FOSFX и FAERX
Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOSFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -60.14% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -7.29% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -14.00% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -36.62% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | -36.62% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.89% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -14.37% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.99% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSFX и FAERX
Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOSFX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.00% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 4.07% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 9.19% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.73% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.69% | +0.54% |
Сравнение комиссий FOSFX и FAERX
FOSFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSFX и FAERX
Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FOSFX Fidelity Overseas Fund | 4.62% | 4.87% | 1.38% | 1.02% | 0.77% | 4.54% | 0.53% | 1.35% | 5.92% | 0.06% | 1.96% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
FOSFX and FAERX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOSFX has higher volatility (6.11%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FOSFX dropped -63.51% vs FAERX's -60.14%.
FOSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOSFX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор