Сравнение FOLD с USMV

С начала года, FOLD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FOLD уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.21% против 9.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOLD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOLD и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOLD и USMV составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

Максимальная просадка FOLD за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOLD и USMV.

Текущая волатильность для Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD) составляет 0.56%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.