PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOINX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOINX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FOINX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Income Fund (FOINX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOINX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FOINX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 0.55% соответственно.

FOINX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Income Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FOSIXFOINX с FONPXFOINX с FOSCXFOINX с FOBAXFOINX с PRCIXFOINX с FSMBXFOINX с BIMSX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с ETIRXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий FOINX и DUTMX

FOINX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
FOINX
Tributary Income Fund

Доходность на риск

FOINX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOINX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOINXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.94

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

2.41

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOINX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOINXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Корреляция

Корреляция между FOINX и DUTMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOINX и DUTMX

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FOINX и DUTMX

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOINXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-30.53%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-5.08%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-30.53%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-30.53%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-15.18%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-6.85%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.98%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FOINX и DUTMX

Текущая волатильность для Tributary Income Fund (FOINX) составляет 1.64%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FOINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOINXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.97%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.62%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

6.59%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

8.86%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

7.06%

-2.23%